УДК 336.71; JEL G01, G21, G28
Грудзевич У. Я. Проблеми і перспективи впровадження вимог «Базелю ІІІ» при визначенні ліквідності банків України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 57-62. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.062_u.
Літер.: 15

Автори



Грудзевич Уляна Ярославівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: -ugrudzevuch@mail.ru, ugrudzevuch@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Досліджено вимоги Базельського комітету щодо регулювання ліквідності банківських установ і динаміку їх упровадження за кордоном. Проаналізовано ліквідність банківської системи України і найбільших банків за нормативами миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності. На даний час практично всі банки дотримуються вказаних нормативів. Упровадження вимог НБУ щодо розкриття інформації уможливлює прозорість банківської діяльності і дає змогу впроваджувати коефіцієнт покриття ліквідності(LCR) і показник чистого стабільного фінансування (NSFR) у практичну діяльність банків України. Згідно з методикою, розробленою НБУ, LCR визначатиметься як співвідношення високоякісних ліквідних активів до чистого очікуваного відпливу грошових коштів і покриватиме більші відпливи коштів, ніж вимагає«Базель ІІІ». Упровадження LCR зумовить оцінку ліквідності банків з урахуванням короткострокових ризиків і призведе до поступової відміни нормативів миттєвої та поточної ліквідності. У перспективі – впровадження НБУ показника чистого стабільного фінансування і впровадження нових стандартів системи оцінки ризиків. Визначено вплив впровадження коефіцієнта покриття ліквідності на структуру балансу банків, зокрема акцентовано увагу на потребі зростання довгострокових ресурсів банку, практичній можливості включення єврооблігацій України до складу високоякісних ліквідних активів, проблемах зміни вартості ресурсів та активів банків.

Ключові слова:

банківський нагляд, ліквідність банку, ризик ліквідності, нормативи ліквідності, коефіцієнт покриття ліквідності, показник чистого стабільного фінансування

Посилання


1. Ткачук В. О. Моделювання ліквідності банку з урахуванням стандартів Базеля ІІІ. Наукові праці НДФІ. 2014. № 2(67). С. 105–116.
2. Хорунжий Д. Cучасні тенденції впровадження положень Базеля ІІІ. Вісник Національного банку України. 2015. № 4. С. 60–65.
3. Павлюк О. О. Вплив коефіцієнта LCR на контроль за банківською ліквідністю. Економіка і суспільство. 2016. № 7. С. 36–41.
4. 4. Значення економічних нормативів в цілому по системі. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
5. Фінансова звітність ПАТ КБ «ПриватБанк». URL: https://privatbank.ua/ru/about/fi nansovaja-otchetnost
6. Звітність емітента цінних паперів АТ «Укрексімбанк». URL: https://www.eximb.com/ukr/about/securities_report/2018
7. Консолідована фінансова звітність АТ «Райффайзен Банк Аваль». URL: https://www.aval.ua/ru/about/bank_reports
8. Фінансова звітність та показники АТ «УкрСиббанк». URL: https://www.aval.ua/ru/about/bank_reports
9. Річна фінансова звітність ПАТ «Кредобанк». URL: https://www.kredobank.com.ua/about/annual_reports.html
10. Фінансова звітність ПАТ «ПУМБ». URL: https://about.pumb.ua/fi nance
11. Фінансова звітність АТ «ТАСКОМБАНК». URL: http://www.tascombank.com.ua/content/view/92/97/lang,ukrainian
12. Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
13. Методика розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR): схвалено Рішенням Правління Національного банку України від 15.02.2018 № 101-рш. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/vr101500-18
14. Запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в Україні. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64650399
15. Ваврищук В. Банки мають бути готові до кризи постійно. 2018. URL: https://finclub.net/ua/analytics/vitalii-vavryshchuk-banky-maiut-buty-hotovi-dokryzy-postiino.html