Досліджено вимоги Базельського комітету щодо регулювання ліквідності банківських установ і динаміку їх упровадження за кордоном. Проаналізовано ліквідність банківської системи України і найбільших банків за нормативами миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності. На даний час практично всі банки дотримуються вказаних нормативів. Упровадження вимог НБУ щодо розкриття інформації уможливлює прозорість банківської діяльності і дає змогу впроваджувати коефіцієнт покриття ліквідності(LCR) і показник чистого стабільного фінансування (NSFR) у практичну діяльність банків України. Згідно з методикою, розробленою НБУ, LCR визначатиметься як співвідношення високоякісних ліквідних активів до чистого очікуваного відпливу грошових коштів і покриватиме більші відпливи коштів, ніж вимагає«Базель ІІІ». Упровадження LCR зумовить оцінку ліквідності банків з урахуванням короткострокових ризиків і призведе до поступової відміни нормативів миттєвої та поточної ліквідності. У перспективі – впровадження НБУ показника чистого стабільного фінансування і впровадження нових стандартів системи оцінки ризиків. Визначено вплив впровадження коефіцієнта покриття ліквідності на структуру балансу банків, зокрема акцентовано увагу на потребі зростання довгострокових ресурсів банку, практичній можливості включення єврооблігацій України до складу високоякісних ліквідних активів, проблемах зміни вартості ресурсів та активів банків. 

банківський нагляд, ліквідність банку, ризик ліквідності, нормативи ліквідності, коефіцієнт покриття ліквідності, показник чистого стабільного фінансування