УДК 336.77:330.131.7; JEL G21
Степаненко С. В., Ампілогова К. О. Сучасні методи управління ризиками кредитування банками фізичних осіб. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 4(144). С. 33-41. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-4-5.
Літер.: 14

Автори



Степаненко Сергій Віталійович

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку, факультет економіки та управління, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Контакти: serg201015@gmail.com

Сторінки:

Ампілогова Катерина Олександрівна

магістр кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку, факультет економіки та управління, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Контакти: ampikate19198@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Обґрунтовуються методи управління ризиками кредитування фізичних осіб банками. Розглянуто підходи до розуміння природи споживчого кредиту. Надано класифікацію кредитів фізичних осіб. Доведено, що розгляд споживчого кредитування варто здійснювати в контексті суб’єкта, об’єкта, валюти і принципів. Представлено сутність споживчого кредитування. Споживче кредитування є підтипом кредитування фізичних осіб разом з іпотечним. Розглянуто процес становлення споживчого кредитування в Україні. Представлено динаміку кредитування фізичних осіб та загального обсягу наданих кредитів. Досліджено природу кредитного ризику та його компоненти. Розглянуто сучасну класифікацію кредитів з поділом на п’ять груп залежно від рівня кредитного ризику. Розраховано обсяги кредитної заборгованості та кредитного ризику для цих груп. Проаналізовано структуру кредитів за валютами. З’ясовано, що основними ризиками кредитування фізичних осіб є кредитний, операційний і ризик країни. Запропоновано класифікацію методів управління ризиками банківського кредитування фізичних осіб. Розглянуто методи мінімізації операційного ризику під час кредитування фізичних осіб.

Ключові слова:

споживче кредитування, кредитування фізичних осіб, ризик, кредитний ризик, операційний ризик, ризик країни, скорингові моделі, ризик країни

Посилання


1. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Bank for International Settlements: Website. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf
2. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті». Верховна Рада України: портал. 02.07.2015. URL: https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/112910.html
3. Вовчак О. Д., Антонюк О. І. Споживче кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку в умовах фінансово-економічної нестабільності. Європейські перспективи. 2016. № 2. С. 148-157.
4. Гроші та кредит: підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; заг. ред. М. І. Савлук. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 2002. 598 с.
5. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учебное пособие / ред.: О. И. Лаврушин. 4-е изд., стер. М.: Кнорус, 2010. 320 с.
6. Доценко І. О. Сучасні тенденції розвитку банківського споживчого кредитування в Україні. Економіка та суспільство. 2018. № 14. С. 792-798. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/113.pdf
7. Про споживче кредитування: Закон України від 15.11.2016 р. № 1734-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text
8. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы. Базель: Банк международных расчетов, 2004. 262 с. URL: http://safbd.ru/sites/default/files/basel.pdf
9. Національний банк України: сайт. 2020. URL: https://bank.gov.ua
10. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків». Схвалено постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 р. № 104. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04
11. Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: постанова Правління Національного банку України від 30.06.2016 р. № 351. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text
12. Сергєєва О. С. Способи управління ризиками при споживчому кредитуванні. Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», 6-7 грудня 2017 р. Кременчук, 2017. С. 79-80.
13. Труш І. Є. Сучасні методи управління ризиками банківського споживчого кредитування та їх мінімізація. Економічний форум. 2014. № 1. С. 229-235.
14. Шаповал О. А. Управління ризиками банківського споживчого кредитування: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08. Київ, 2017. 261 с.