Здійснено аналіз аномалій ціноутворення на фондовому ринку України. Виокремлено дві групи аномалій – фундаментальні та технічні, залежно від методів, на основі яких можна сформувати інвестиційну стратегію з надринковою дохідністю. Охарактеризовано кожну з груп аномалій, виділено їх особливості. Розвинуто методологію виявлення кожного з ефектів. Підтверджено вплив на українському фондовому ринку таких аномалій як «ефект сезонності», «ефект вартості та «ефект інертності». «Ефект розміру» виявлено лише у короткостроковому періоді. Спростовано дію «ефекту дрейфу цін» та «ефекту лідера-аутсайдера». Зроблено висновок про доцільність подальшого дослідження чинників, які викликають аномалії ціноутворення фондового ринку. 

ціноутворення, аномалії фондового ринку, ефект сезонності, ефект дрейфу цін, ефект інертності, ефект лідера-аутсайдера, ефект вартості, ефект розміру